《期货价差套利》(唐衍伟)扫描版[PDF]

《期货价差套利》(唐衍伟)扫描版[PDF]
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  • 简  介  图书分类: 经济管理出版社: 经济科学出版社发行时间: 2006年09月01日语言: 简体中文
  • 类  别  资料
  • 小  类  电子图书


  • 详细介绍简介: 内容简介:
    本书围绕期货价差套利,理论与应用相结合,吸取国内外金融、期货理论研究的最新成果,全面系统地研究了期货价差套利投资决策中的相关基本理论与方法,内容涵盖期货市场发展与现状、期货交易、期货市场特征分析、期货定价原理、价差套利定价原理、最优期货价差套利头寸比例、价差套利预测、价差套利风险管理与价差套利交易策略,并附有实证研究结果。通过阅读本书,不仅可以掌握期货市场价差套利的基本交易策略,更能够从理论上深入把握价差套利相关的基本原理,为价差套利投资决策提供理论指导。可供从事金融期货理论研究、政策制定和市场投资等人士作为参考,特别是对从事期货及衍生品市场研究和投资的读者来说,更具意义。
    作者简介:
    唐衍伟,1970年生,山东青岛人;经济学硕士、管理学博士。现为青岛大学特聘教授,研究生导师;同济大学金融衍生品研究所研究员;中国科学院计算金融实验室研究员:中国证券期货业科学技术奖励评审委员会专家委员。主要致力于资本市场与投融资管理、金融衍生工具和能源经济等领域的研究与实践:具有多家期货公司、投资公司的研究和从业经历。主持和主要参与了十多项国家和省部级研究项目,并与政府机构和金融企业合作完成了多项证券、期货领域的重要应用研究课题;在主要研究领域发表了三十余篇学术论文,出版学术著作多部。
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